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>>跨式部位保證金收取標準
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跨式部位保證金收取標準
◆
買入跨式部位( Straddle) (買進履約價相同之CALL及PUT )
最大獲利:|現貨-履約價-權利金總支出|
最大損失:權利金總支出
賣出跨式部位( Straddle) (賣出履約價相同之CALL及PUT )
最大獲利:權利金總收入
最大損失:|現貨-履約價-權利金總收入|
應收保證金=MAX(Call保證金, Put保證金)+相對方之權利金市值
價差部位保證金範例說明
put選擇權多頭價差
*同時賣出一口台股指數200102執行價為5000之call及put選擇權,權利金分別為150及30
*台股現貨指數為5100
call:保證金金額: 150×50+23000=30500
put:保證金金額: 30 × 50 + 23000-(5100-5000)×50 =19500
保證金金額:30500+1500=32000
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